網格交易參數心得：如何將利潤最大化、降低風險？

最後更新日期：2025 年 3 月 13 日

很多人投資加密貨幣，都會透過網格交易策略來進行自動化投資，看到別人好像輕鬆就可以賺到很多被動收入，自己開單卻總是虧錢？

本文會跟你分享我投資幣圈 5 年的心得，網格交易的參數該怎麼設定，上漲要如何將利潤最大化？下跌又要如何降低風險呢？

網格交易缺點

網格交易的優點很多，包含懶人自動投資、不需要盯盤、震盪套利神器，有用過的人自然會知道他的好，但我們主要來討論有什麼策略可以改善網格交易的缺點。

缺點一：獲利不如預期

好多人問我：「明明比特幣從 3 萬漲到 10 萬，幣價漲幅有 3 倍多，為什麼網格交易的獲利才 60%？」

其實會問這個問題的人，多半是沒有很理解網格交易的原理，造成他們獲利不如預期、網格總是賠錢。

最根本的原因就是，網格本來就是「分批買入、分批賣出」！

假設比特幣 5 萬的時候，我開了一張 3~10 萬的網格單，當價格上漲的時候，就會陸續幫我從 5 萬一路賣到 10 萬。

所以等到 10 萬的時候，原本 1 BTC 的幣量，可能只剩下 0.01 BTC 可以賣到真的 10 萬這個位置。

但新手往往只看正面因素，缺忽略了反面，假設 5 萬一路跌倒 2 萬呢？ 現貨虧損可是 60% 呢，此時網格因為分批買入的關係，虧損可能只有 30%。

所以論風險來說：合約 > 合約網格 > 現貨 > 現貨網格。

假設你看漲一個幣種，卻不想承擔太大的回撤風險，網格就會是你更好的選擇。

倘若要拼獲利，就應該直接拿現貨，或是透過合約增加槓桿，相對而言虧損時也會更大。

缺點二：參數不會設定

網格交易的參數說難不難，說簡單也沒這麼簡單，參數的組成主要包含：

1. 價格上下限範圍
2. 網格格數
3. 投資額
4. 止盈止損
5. 開單時機

網格的每格利潤 = 價格上下限範圍/網格格數

新手最常遇到的問題就是，不知道上下限範圍怎麼抓、開單時機錯誤、格數抓太小或是太大。

這些參數設定不好，可能會造成資金閒置或是過度磨耗，不然就是範圍抓得好卻在不對的時機開。

關於網格參數的心得在後面會跟你分享。

缺點三：手續費太高

有很多人會說：「網格交易就是給交易所賺手續費的策略。」

其實這個論點是不能反駁的，為了提高資金的使用率，網格交易會增加續多的交易量，而交易量越多手續費自然越高。

倘若是選擇到手續費過高的交易所，自然會影響整體的績效與獲利率。

如何降低網格交易手續費？

到底在哪裡開網格交易可以節省手續費呢？ 原則上有幾種方式：

1. 使用阿璋的各交易所推薦碼註冊，通常都有 20% 的手續費回饋。
2. 升級交易所 VIP 或是持有交易所平台幣，也會降低手續費。
3. 直接尋找手續費基礎率更低的交易所。

以下是我比較各家交易所的網格交易手續費：

1. 使用 ETH/USDT 來開單，範圍皆是 3000~4000 USDT。
2. 網格數量都是設定為 40 格
3. 網格利潤皆為「扣除手續費後每一格網格買賣的利潤。
4. 每個交易所的基礎開單金額不同，一同納入比較。

交易所	ETH 範圍	網格數	網格利潤	最低開單金額(USDT)
幣安	3000~4000	40	0.42%~0.63%	247.06
OKX	3000~4000	40	0.46%~0.67%	25.35
派網	3000~4000	40	0.55%~0.75%	6.79
Bitget	3000~4000	40	0.42%~0.63%	29.13
BingX	3000~4000	40	0.44%~0.65%	63.94
DeGate	3000~4000	40	0.63%~0.83%	986.41

接下來就來總結一下排名，手續費越低與利潤率越高的排名會優先，若是一樣的話則比較最低開單金額越低的會優先。

網格交易平台選擇：DeGate > 派網 > OKX > Bitget > BingX > 幣安

你一定會很好奇，後面的交易所我都聽過，但 DeGate 是什麼？

DeGate 是一家鏈上交易所 DEX，主打免手續費的網格交易，同時又可以在自己的錢包上運行，而非交易所託管，所以更符合區塊鏈去中心化的特性。

網格交易平台選擇：中心化 vs 去中心化交易所

新手接觸加密貨幣最快的方式通常是中心化交易所，像是幣安、OKX、幣託等等，因為出入金方便、操作投資策略簡單、有多元幣種可以購買。

但在 FTX 倒閉事件、Bybit 被駭、過往各交易所風控卡提幣的種種事件後，越來越多人不敢把資金長期的放在中心化交易所。

其實區塊鏈的最大特性就是去中心化，也就是你的錢是由自己保管，不會被別人所掌控，當然為了方便性大多人會選擇中心化。

但長久來看，去中心化交易所會是更好的選擇，可以確保資金的掌控性。

中心化交易所特色

1. 操作簡單又方便
2. 出入金管道多元
3. 提供多樣性的策略工具、交易工具

去中心化交易所特色

1. 透過去中心化錢包自己保管資產
2. 出入金不會受限制
3. 鏈上交易有許多額外空投機會

像上面分享的 DeGate 交易所，就是屬於去中心化的交易所，特別是網格交易策略通常是長期的，就更適合在鏈上長期的自我保管。

DeGate 網格交易免手續費

DeGate 是在 2021 年成立的去中心化交易所 DEX，是基於 ZK-Rollup 技術的去中心化訂單簿
交易所，特色是資金自我託管、速度快、礦工費成本低。

相比於中心化交易所 CEX 來說，DeGate 以下的幾種優勢：

1. 資金安全：透過自己的鏈上錢包保管資產（如 MetaMask 狐狸錢包），緊急狀況的時候不會被交易所卡住資金無法提現，確保真正的去中心化資產。
2. 手續費低：透過一些手續費較低的區塊鏈（如 L2），可以實現近乎零成本的交易，這點就超級適合網格交易的。
3. 支援幣種多元：只要有代幣的合約地址，就可以在鏈上交易，不需要等交易所上架就能夠開始，自由度選擇更高。
4. 無需 KYC：沒有過多中心化的介入，也不受政府監管的影響，所以是可以完全匿名使用。

會特別介紹 DeGate 的原因是因為前面提到網格手續費佔獲利比率很大的因素，而 DeGate 除了是安全性更高的 DEX，更提供了網格交易策略的功能，而且主打「免手續費」！

關於詳細介紹、DeGate 的網格操作，可以參考 DeGate 網格交易教學。

網格交易參數心得

上面有提到網格交易的幾個重要參數，包含上下限範圍、網格格數、每格利潤、開單時機，這裡就分別來分享這些參數的心得。

網格幣價上下限範圍

關於上下限通常會參考一些技術分析更精準，不需要太高深的技術，只要去找到上方感覺漲不太上去的地方、下方跌不太下去的地方（通常會是一根針）。

如果你連這個都看不出來，你可以拿線圖去問小孩子，問他覺得這個圖的範圍在哪個區域，我相信他一定看得出來！

至於時間線要抓多久，取決於你的網格交易單預期投資多久，比如你想要放一年，就可以拉開一年的範圍看，如果只要放一個月，那你比照過去 30 天即可。

網格格數、每格利潤要設定多少

幣價範圍決定好之後，網格格數主要是透過「每格利潤」來決定。

每格利潤是指每一筆的低買高賣，會有多少利潤空間，下圖就是每一次成交會有 0.23~0.25% 的利潤。

一般中心化交易所因為有手續費，每格利潤會建議抓在 0.4~0.6%。

DeGate 主打免手續費網格交易，可以更頻繁的交易，每格利潤可以在 0.2~0.4%。

網格交易開單時機

以幣價週期來說，最好的網格交易開單時機絕對是「震盪時期」，幣價不上不下，卡在中間，做多做空都賺不到錢的時候。

以一般的做多網格、現貨網格來說，我會習慣抓出範圍後，在範圍中間以下開單，例如下圖的 ETH 幣價 2800~4100 範圍中，選擇在 3450 以下開單：

1. 震盪範圍的套利頻率會更高
2. 跌破網格可選擇留幣或止損，損失不會像是高點開單這麼大

所以我的網格交易開單時機，會選擇有明確範圍的時候，再等待合適的幣價時機。

像那種一天爆拉 30%，或是明顯持續上漲或持續下跌的幣種，就不會是我的選擇。

如何將網格利潤最大化、增加資金使用率

1. 價格範圍精準

想要利潤最大化、資金使用率最大化，絕對是範圍要夠精準。

幣價範圍抓大人人都會，但是會有很多時間點的資金可能只用到 30% 以下，比如 BTC 開單 1 萬到 100 萬，但有多少資金可以隨時使用到呢？

像這單剛好抓在 ETH 震盪段，價格 3100~3400 的範圍持續震盪了 16 天，讓我產生了 3366 次交易，光是網格利潤就有 10% 的收益，還不包含幣價浮動盈餘。

2. 手續費降低

前面提到很多次，中心化交易所的網格最大缺點就是手續費高。

假設以這個參數為例，每一次交易 25U，總共 3366 次，交易量就是 25*3366 = 84150 U。

以派網手續費 0.05% 來計算，手續費就是 84150*0.05% = 42U。

這張網格單本金 1000U，手續費就佔了 42U，相當於 4.2% 的利潤空間了。

所以選擇在 DeGate 做網格，可以讓你把這些利潤拿回來，同時又可以增加網格格數，資金使用率更高。

3. 鏈上額外利潤

以 USDM 這個穩定幣來開單，這是一個基於美債的穩定幣，背後是透過購買美債來錨定價值。

由於傳統網格運行的時候，會有一部分的 USDT 或 USDC 閒置，但若使用 USDM 還可以額外拿到美債的利息收益，提高更多的資金使用率。

這點就是中心化交易所不會有的額外機會～

如何降低網格交易的風險

上面提到的增加利潤、網格參數、開單時機，只要運用得當，自然就會降低網格交易的風險。

另外要討論的是，如果價格超出網格怎麼辦呢？

首先，假設漲破上限，肯定就是止盈，重新尋找新的開單機會，因為你手上也頂多剩下 1% 的資金還在震盪買賣。

假設跌破的話，代表趨勢已經破了，如果是合約網格我會直接止損，現貨網格則是看我對這個幣種的信仰與判斷：

• 長期看好：那我就當成分批買入，持有這筆現貨。
• 短期趨勢開單：因為跌破趨勢，所以我就止損關單。

如果是看好的情況，也可以再拿這筆現貨去重新開一張新的網格交易單，只要超出範圍，你拿著網格單是沒有任何意義的，跟你關單拿現貨是一樣道理。

結論

網格交易是我很喜歡的懶人策略，其中也有許多缺點，以上是我對於這些缺點的改善方式，也讓我長期都能透過網格賺取一些不錯的利潤。

我也很開心這陣子可以發現 DeGate 這個平台，改善許多我在中心化交易所開網格的缺點：

1. 擔心資金安全性，出事的時候必須止損提幣
2. 手續費過高
3. 網格利潤因手續費而受限

另外網格是講求長期的，放在鏈上真的會比較少打開，對比中心化交易所 APP 一直跳通知，很容易讓人過度交易、焦慮。