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【OKX 網格交易】震盪行情最棒的套利策略(選擇權參數為例)

最後更新日期:2023 年 9 月 1 日

網格交易是什麼? 網格交易是一種常見的交易策略,設定一個標的的上下區間,切分為多個買賣點,在範圍當中持續的低買高賣。

本文阿璋會介紹 OKX 交易所的網格交易機器人策略,並且透過選擇權工具制定參數,幫助你在震盪行情可以輕鬆獲利,也讓我在 18 天就獲得 6% 的套利收益!

【OKX 網格交易】震盪行情最棒的套利策略(選擇權參數為例)
【OKX 網格交易】震盪行情最棒的套利策略(選擇權參數為例)

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網格交易是什麼?

網格交易(Grid Trading)是一套自動化的交易策略,最早是使用在外匯交易市場。

網格交易用一句更簡單的話來解釋就是:「設定一個幣價區間持續的低買高賣」。

舉個例子來說,假設你預期比特幣的價格在 20000 USDT~ 30000 USDT 之間,然後你設定 10 格網格切分這段區間。

假設你在 25000 USDT 的時候開單,當幣價跌到 24000 就會買入 1/10 的投資額,當幣價漲到 26000 就會賣出 1/10 的投資額。

可以看下圖的實際案例,大約每下跌 1.5% 的時候就會買入,每上漲 1.5% 的時候就會賣出,只要幣價持續波動就會持續的低買高賣。

其中網格的格數越多,交易的次數就會越頻繁,像是一樣的區間如果設定 100 格,等於每 100 USDT 的漲跌就會買賣一次。

網格交易掛單示意
網格交易掛單示意

網格交易特色

網格交易的主要特色就是「低買高賣」,這是交易要賺錢最重要也是最簡單的方式。

而網格交易就是為了避免猜測,先預設一個幣價範圍,把自己平均分散在這個範圍內低買高買。

也因此網格交易最重要的特色就是適合在「震盪行情」中使用,為什麼呢?

假設目前 BTC/USDT 在 20000~30000 間震盪,單純買賣很難去抓到大獲利,因為不知道後續到底是跌破 20000 還是漲破 30000。

但如果這時候使用網格交易,就可以在這段時間持續的低買高賣獲利,而且透過機器人掛單是不用盯盤的。

反之,如果在大牛市或是大熊市就不適合,因為超過區間就沒有掛單,也就不能交易。

假設 BTC 跌破 20000,相當於分批買入 BTC,全倉持有 BTC;

假設 BTC 漲破 30000,相當於分批賣出 BTC,全倉持有 USDT;

如果上漲或下跌行情來的太快,就會讓資金效率很低,也會讓漲跌的浮動值縮小。

網格交易優缺點

優點

  1. 可以更容易拿住幣,不至於完全錯失行情。
  2. 既可以賺網格利潤,又可以賺浮動價差。
  3. 可以隨時提取利潤,拿去做其他交易。
  4. 透過機器人持續買低賣高,不用一直看盤。

缺點

  1. 如果震盪範圍太小會交易不到。
  2. 如果持續下跌會無法賣出,持續上漲會無法買入,造成資產的閒置。

OKX 網格交易策略介紹

OKX 交易所提供非常多的策略功能,其中的網格策略就是我們今天的主角。

OKX 的網格策略有分為 4 種類型:

  1. 現貨網格
  2. 無限網格
  3. 合約網格
  4. 天地網格
OKX 網格策略
OKX 網格策略

OKX 現貨網格交易

現貨網格是基本的網格策略,顧名思義就是透過加密貨幣現貨來執行網格策略,給定一個上下邊界範圍,決定在這中間要切分為 N 段,上漲一段就會賣出一部分,下跌一段就會買入一部分。

OKX 現貨網格特色

  1. 適合震盪行情,自動低買高賣
  2. 支持多種觸發類型,掌握最佳進出場時機
OKX 現貨網格交易
OKX 現貨網格交易

OKX 無限網格交易

無限網格是現貨網格的延伸策略,將網格的上限拿掉,只給定一個下限以及每一格的利潤範圍,避免幣價大漲超出範圍少了很多利潤。

OKX 無限網格特色

  1. 一次投入,無限套利
  2. 適合長線慢牛、穩穩向上的行情
  3. 不預設上限範圍
OKX 無限網格交易
OKX 無限網格交易

OKX 合約網格交易

合約網格是屬於最進階的網格策略,因為牽扯到合約交易,在極端行情下是有爆倉的可能性,但操作上的玩法也更多元,一定要設定好止盈止損才玩合約網格。

OKX 合約網格特色

  1. 做多做空都可以進行網格交易
  2. 支持最大 50 倍槓桿,增加資金利用率
OKX 合約網格交易
OKX 合約網格交易

OKX 天地網格交易

天地網格是比現貨網格還要更低風險的策略,藉由大範圍的網格上下限進行開單操作,比較不容易跑出範圍,再由 OKX AI 來回測出較好的範圍參數。

OKX 天地網格特色

  1. 全自動智能回測參數
  2. 超大區間、穿越牛熊
  3. 風險較低的網格策略
OKX 天地網格交易
OKX 天地網格交易

OKX 網格交易手把手教學

step 1

首先註冊 OKX 交易所並且 KYC,接著從最上方的交易選單找到策略交易。

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OKX 策略交易
OKX 策略交易

step 2

在 OKX 策略交易中,可以找到網格策略的選項,點選現貨網格並且創建策略。

OKX 現貨網格
OKX 現貨網格

step 3

左上方可以選擇許多不一樣的幣種交易對,如果找不到也可以直接搜尋。

OKX 現貨網格幣種
OKX 現貨網格幣種

step 4

選擇好幣種後,下方可以進行開單,這裡有 AI 推薦策略給你挑選,如果你是想試試看而已,這是一個方向,但我自己不會用推薦的。

OKX 現貨網格 AI 推薦參數
OKX 現貨網格 AI 推薦參數

step 5

我個人還是比較喜歡用手動參數自訂交易內容,裡面提供價格區間、網格模式、數量、金額、開關單時機等等。

接著我會透過選擇權參數來分享我是如何規劃一張 BTC 現貨網格的參數。

OKX 現貨網格 手動參數
OKX 現貨網格 手動參數

BTC 網格交易開單策略與選擇權參數

首先我會透過 Deribit Metrics 來尋找選擇權的最大痛點數值。

(註:選擇權的「最大痛點價格(Max Pain)」是指當選擇權到期時,使買方盈利最小虧損最大,或是賣方虧損最小盈利最大的價位。因此賣出選擇權的大莊家有很大的動力在選擇權到期日將代幣價格打到最大痛點附近。)

原則上網格的開單時間我會希望在 6 個月~12 個月之間,要有足夠的時間讓他長期買低賣高才會有效益,所以就透過未來近一年的 Max Pain 來找到最低點與最高點。

透過交割日一個一個觀察,在我開單範圍內最遠的時間可以觀察到 2024/3/29,而我開單的時間是 2023/6/8,在這段期間內的最低點與最高點就會是我設定的參數上下限。

從下圖可以看到 BTC 在 2023/12/29 最大痛點 24000,這是我網格開單的最低點。

BTC 在 2023/12/29 最大痛點 24000
BTC 在 2023/12/29 最大痛點 24000

從下圖可以看到 BTC 在 2024/3/29 最大痛點 30000,這是我網格開單的最高點。

BTC 在 2024/3/29 最大痛點 30000
BTC 在 2024/3/29 最大痛點 30000

接著在 BTC/USDT 的交易對線圖中可以先切換為 1 日線級別為單位,去規劃一個延長線範圍約在 24000~30000 的區間。

在低點的部份我選擇 3 月到現在的最低點,約 23935。

在高點的部份我選擇近半年的最高峰,約 31071。

所以我就抓到我現貨網格的上下界線,並且我會希望開單價格在這段範圍的中間以下(相對低點開單),而下圖的當前價格剛好就符合這個條件。

規劃 BTC 現貨網格上下界線
規劃 BTC 現貨網格上下界線

接著開始進行 OKX 現貨網格開單的參數設定,首先輸入價格上下限,接著模式我習慣使用等比,網格數量可以去嘗試讓單網格獲利約 0.4%~0.6%,這是我比較習慣的範圍,由於 BTC 震盪比例較低,我設定 43 格讓獲利率為 0.4 %。

設定現貨網格價格區間、模式、網格數量
設定現貨網格價格區間、模式、網格數量

輸入投入的金額,可以使用 USDT、USDT+BTC 、BTC 來開單,一開始用 USDT 會比較直觀。

設定現貨網格投入金額
設定現貨網格投入金額

開始條件我習慣設定一個限價觸發,才不會讓我的交易初始狀態變成用市價開單浮動太大,所以我選擇幣價稍為低一些的開單價格。

最下方可以看自己要不要勾選策略停止後的賣出或是止盈止損,由於我本來就是 BTC 信仰者,所以就不去設定這些了。

設定現貨網格開始條件、停止條件
設定現貨網格開始條件、停止條件

最後會讓你確認所有參數,沒問題的話就可以確認進行現貨網格的開單。

確認 BTC 現貨網格參數
確認 BTC 現貨網格參數

開單後會有一個介面詳情讓你看到目前的收益狀態、掛單狀態、參數狀態等等。

原則上低於我的下限我就當作分批買入 BTC,這也是我可承擔的範圍,所以開完就偶爾看一下當前狀態就好,不用天天盯盤。

BTC 現貨網格運行狀態
BTC 現貨網格運行狀態

開單 18 日獲利 6%

以下是我的親身實測結果,剛好遇到幣安被 SEC 起訴事件遇到大波動,但是最低點在 24082 仍然在網格範圍中。

從收益方式來看,網格收益是主要收益,並非浮動盈虧。

由此可見,這張網格單並非一夕之前的暴漲所換來的幣價浮動,而是扎扎實實低買高賣所換得的利潤。

OKX 交易所安全嗎?

OKX 成立於2017 年,是全球第二大交易所及領先行業的Web3 科技公司,其總部位於塞席爾。

目前(2023/6/11) OKX 在 CoinMarketCap 的現貨排行第 6、衍生品排行第 2,累積超過 5000 萬名使用者。

在監管方面,OKX獲得杜拜虛擬資產管理局(VARA)頒發的「最小可行產品」(Minimal Viable Product,簡稱 MVP)預備許可證,獲發 MVP 預備許可證的持牌人可在滿足 VARA 監管制度的前提下開始準備營運 MVP 業務。另外,OKX 在巴哈馬已透過《數位資產註冊交易平台法案》,並獲得了巴哈馬證券委員會的批准,允許於當地進行數位資產業務。

此外,自2022年11月開始,OKX 均定期公佈資產儲備金證明,使用者可以透過採用zk-STARK技術檢視OKX儲備金。據2023年5月儲備金證明顯示,以BTC、ETH、USDT等共計22種加密貨幣儲備金均超過100%,平台資產超過200億美金。

整體而言,OKX 注重在各個地區的合規化,並且也有提供透明可查的使用者儲備金證明,確保 OKX 對平台上所有使用者的資產均持有 1:1 的儲備金。資金放在 OKX 是沒有問題的,不過不管放在任何一個交易所或是錢包,包括進行任何投資都要有風險控制意識,才不會導致悲劇發生。

OKX 儲備金證明
OKX 儲備金證明

結論

這篇文章阿璋透過選擇權的工具來分享如何制定網格參數,同時也分享 OKX 網格策略機器人的操作方式,這樣的策略我也是持續在進行當中,如果有更好的思考邏輯也歡迎到 LINE 社群一起交流。

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打開網路就有錢 呂明璋(工具王阿璋)


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